创金合信量化多因子股票型证券投资基金2017年第3季度报告

来源: 财界网整理2017-10-27 14:07:55
创金合信量化多因子股票型证券投资基金
                2017年第3季度报告
                   2017年09月30日
           基金管理人:创金合信基金管理有限公司
           基金托管人:中国工商银行(601398,股吧)股份有限公司
               报告送出日期:2017年10月27日
                                    §1  重要提示
     基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   基金托管人中国工商银行(601398,股吧)股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。  
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
   本报告中财务资料未经审计。
   本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。
                                  §2  基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称                          创金合信量化多因子股票
基金主代码                        002210
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                   2016年01月22日
报告期末基金份额总额            1,350,821,169.93份
投资目标                          在控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投资
                                     回报。
                                     本基金为股票型基金,股票投资部分占基金资产的
                                     比例不低于80%。本基金将采取定量与定性相结合
                                     的方法,运用“自上而下”的资产配置逻辑,形成
投资策略                          对大类资产预期收益及风险的判断,进而确定资产
                                     配置的具体比例。其中,本基金在进行资产配置决
                                     策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、
                                     市场情绪、投资者行为等因素。
业绩比较基准                     中证500指数收益率×90%+2%
                                     本基金为股票型基金,长期来看,其预期风险与预
风险收益特征                     期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市
                                     场基金。
基金管理人                        创金合信基金管理有限公司
                                         第2页,共12页
 基金托管人                        中国工商银行(601398,股吧)股份有限公司
 下属分级基金的基金简称          创金合信量化多因子股   创金合信量化多因子股
                                     票A                       票C
 下属分级基金的交易代码          002210                    003865
 报告期末下属分级基金的份额总   1,294,791,727.14份     56,029,442.79份

                                     本基金为股票型基金,   本基金为股票型基金,
                                     长期来看,其预期风险   长期来看,其预期风险
 下属分级基金的风险收益特征     与预期收益水平高于混   与预期收益水平高于混
                                     合型基金、债券型基金   合型基金、债券型基金
                                     和货币市场基金。        和货币市场基金。
                          §3  主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                        单位:人民币元
                                           报告期(2017年07月01日- 2017年09月30日)
 主要财务指标                          创金合信量化多因子    创金合信量化多因子
                                                 股票A                   股票C
 1.本期已实现收益                            81,056,669.33           3,750,697.28
 2.本期利润                                  100,539,090.61           4,799,492.84
 3.加权平均基金份额本期利润                        0.0727                  0.0699
 4.期末基金资产净值                      1,551,524,984.55          66,803,210.40
 5.期末基金份额净值                                  1.1983                  1.1923
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信量化多因子股票A净值表现
阶段       净值增  净值增   业绩比较   业绩比较基      ①-③         ②-④
            长率①  长率标   基准收益   准收益率标
                                          第3页,共12页
                     准差②     率③        准差④
过去三个   6.42%   0.84%     7.36%        0.84%         -0.94%         0.00%

创金合信量化多因子股票C净值表现
           净值增  净值增   业绩比较   业绩比较基
阶段       长率①  长率标   基准收益   准收益率标      ①-③         ②-④
                     准差②     率③        准差④
过去三个   6.27%   0.84%     7.36%        0.84%         -1.09%         0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
                                         第4页,共12页
注:本基金C类份额自2017年1月6日起增设,截至报告期末,本基金C类成立不满
一年。
                                   §4  管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                       任本基金的基金经理  证券从
   姓名      职务            期限           业年限                说明
                       任职日期  离任日期
                                                          程志田先生,中国国籍,金融
                                                          学硕士,2006年7月加入长江
                                                          证券股份有限公司任高级研究
                                                          经理。2009年7月加入国海证
           基金经理                                    券股份有限公司任金融工程总
 程志田   、量化投  2016-01-      -      11年      监。2011年7月加入摩根士丹
           资部总监     22                            利华鑫基金管理有限公司,于
                                                          2011年11月15日至2013年4月1
                                                          5日担任大摩深证300基金的基
                                                          金经理。2013年9月加入泰康
                                                          资产管理有限责任公司任量化
                                                          投资总监。2015年5月加入创
                                          第5页,共12页
                                                         金合信基金管理有限公司,现
                                                         任量化投资部总监、基金经理
                                                         。
                                                         庞世恩先生,中国国籍,中国
                                                         人民大学理学硕士。2011年7
                                                         月加入泰康资产管理有限责任
                       2016-01-                        公司,历任金融工程助理研究
庞世恩   基金经理     25          -      6年       员、金融工程研究经理、金融
                                                         工程研究高级经理、金融工程
                                                         研究总监、执行投资经理。20
                                                         15年9月加入创金合信基金管
                                                         理有限公司,现任基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共11次,该基金为量化选股策略基金,发生反向交易行为的原因为:基金在调仓时点,多个选股模型在少数股票上产生分歧,产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易,全天匀                                         第6页,共12页
速缓慢成交,未对当天的股票价格产生冲击。
  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    回顾2017年三季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了选股依据;另一方面,仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
    本报告期内,本基金A类净值增长率为6.42%,C类净值增长率为6.27%,同期业绩比较基准收益率为7.36%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
                                  §5  投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号             项目                    金额(元)          占基金总资产的比例(
                                                                          %)
   1    权益投资                        1,441,334,082.45                    86.05
        其中:股票                      1,441,334,082.45                    86.05
   2    基金投资                                          -                         -
   3    固定收益投资                       29,835,100.00                      1.78
        其中:债券                          29,835,100.00                      1.78
                资产支持证券                              -                         -
   4    贵金属投资                                        -                         -
   5    金融衍生品投资                                   -                         -
   6    买入返售金融资产                   48,000,000.00                      2.87
        其中:买断式回购的买入                          -                         -
        返售金融资产
   7    银行存款和结算备付金合          141,005,988.29                      8.42
        计
   8    其他资产                            14,782,618.31                      0.88
   9    合计                             1,674,957,789.05                   100.00
                                         第7页,共12页
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
 代码          行业类别               公允价值(元)        占基金资产净值的比例
                                                                         (%)
   A    农、林、牧、渔业                   8,061,168.00                       0.50
   B    采矿业                             32,337,428.60                       2.00
   C    制造业                            879,610,670.39                     54.35
   D    电力、热力、燃气及水             86,344,057.43                       5.34
         生产和供应业
   E    建筑业                             32,306,958.00                       2.00
   F    批发和零售业                      99,769,321.29                       6.16
   G    交通运输、仓储和邮政             88,018,168.59                       5.44
         业
   H    住宿和餐饮业                       1,993,160.00                       0.12
   I    信息传输、软件和信息             40,773,708.59                       2.52
         技术服务业
   J    金融业                              2,996,575.00                       0.19
   K    房地产业                          103,719,281.80                       6.41
   L    租赁和商务服务业                 16,803,281.66                       1.04
   M    科学研究和技术服务业              3,988,545.00                       0.25
   N    水利、环境和公共设施              3,948,382.00                       0.24
         管理业
   O    居民服务、修理和其他                           -                          -
         服务业
   P    教育                                              -                          -
   Q    卫生和社会工作                       115,299.99                       0.01
   R    文化、体育和娱乐业               37,499,504.11                       2.32
   S    综合                                 3,048,572.00                       0.19
         合计                            1,441,334,082.45                     89.06
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 序号    股票代码      股票名称       数量(股)    公允价值(元)  占基金资产净
                                                                            值比例(%)
                                         第8页,共12页
   1    600859         王府井(600859,股吧)               591,523  10,529,109.4           0.65
                                                                       0
   2    002078         太阳纸业(002078,股吧)          1,052,300  10,523,000.0           0.65
                                                                       0
   3    002536         西泵股份            654,200  10,323,276.0           0.64
                                                                       0
   4    600597         光明乳业(600597,股吧)            773,000  10,273,170.0           0.63
                                                                       0
   5    002406         远东传动          1,237,600  10,259,704.0           0.63
                                                                       0
   6    002775         文科园林            476,700  10,215,681.0           0.63
                                                                       0
   7    300305         裕兴股份          1,147,185  10,175,530.9           0.63
                                                                       5
   8    600757         长江传媒          1,324,000  10,168,320.0           0.63
                                                                       0
   9    000528         柳工              1,141,900  10,162,910.0           0.63
                                                                       0
  10   002083         孚日股份(002083,股吧)          1,393,600  10,159,344.0           0.63
                                                                       0
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
   序号              债券品种               公允价值(元)      占基金资产净值比例
                                                                          (%)
     1      国家债券                                        -                      -
     2      央行票据                                        -                      -
     3      金融债券                                        -                      -
             其中:政策性金融债                             -                      -
     4      企业债券                                        -                      -
     5      企业短期融资券                                 -                      -
     6      中期票据                                        -                      -
     7      可转债(可交换债)                  168,100.00                   0.01
     8      同业存单                          29,667,000.00                   1.83
     9      其他                                             -                      -
    10      合计                               29,835,100.00                   1.84
                                         第9页,共12页
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
 序号    债券代码      债券名称     数量(张)   公允价值(元)  占基金资产净
                                                                          值比例(%)
   1    111710427     17兴业银行(601166,股吧)C         300,000  29,667,000.0            1.83
                        D427                                         0
   2    128016        雨虹转债               1,681    168,100.00            0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    代码         名称      持仓量(买/   合约市值(   公允价值变     风险说明
                                 卖)           元)         动(元)
IC1712       IC1712                29   37,771,920   3,136,196.  符合本基金风
                                                    .00            47  险收益特征
公允价值变动总额合计(元)                                           3,136,196.47
股指期货投资本期收益(元)                                           1,039,494.26
股指期货投资本期公允价值变动(元)                                 3,907,281.74
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
    本基金投资于股指期货,均以套期保值为目的,包括多头套保和空头套保。本季度进行了少量的多头套保。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
                                         第10页,共12页
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或在
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
5.11.3 其他资产构成
   序号                    名称                               金额(元)
     1      存出保证金                                                 8,374,776.97
     2      应收证券清算款                                            5,537,394.49
     3      应收股利                                                                -
     4      应收利息                                                     373,467.97
     5      应收申购款                                                   496,978.88
     6      其他应收款                                                              -
     7      其他                                                                     -
     8      合计                                                       14,782,618.31
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
                              §6  开放式基金份额变动
                                              &n
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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